Ликвидность банковской системы проблемы регулирования реферат

    Только анализ счетов отдельных клиентов банка позволят определить потребности в наличных деньгах на данный момент. Все курсовые работы по банковскому делу. Ликвидность для коммерческого банка выступает, как способность банка обеспечивать своевременное выполнение в денежной форме своих обязательств по пассиву. Ликвидность — соотношение суммы активов и пассивов с одинаковыми сроками; Степень ликвидности актива определяется с точки зрения возможности быстрого превращения его в денежные средства; В книгах О. Власенко В. Рисунок 1. В этом случае неспособность банка оперативно расплатиться по этому виду обязательств может привести к нарастанию сбоев в его работе.

    Оценка полученной информации. Булатова М. В случае изменения процентных ставок, в частности их роста, многие вкладчики стремятся изъять свои депозитные средства со счетов в банке, с целью поиска наиболее выгодных банковских предложений по вкладам. Следовательно, изменение процентных ставок напрямую отражается на спросе клиентов коммерческих банков как на операции по вкладам, так и на кредитные операции. Такое положение сильно влияет на уровень ликвидности банков.

    Кроме того, изменения, происходящие в отношении процентных ставок, оказывают не малое влияние на формирование рыночной стоимости активов.

    При этом в управлении активами банку следует обратить внимание на следующие моменты: 1. Американский экономист Э. Банковская ликвидность: понятие, оценка, регулирование Сущность и определяющие факторы регулирования ликвидности коммерческого банка.

    Продажа таких активов может быть необходима коммерческому банку с целью получения дополнительных ликвидных средств, а также оказывает прямое влияние на стоимость кредитов на денежном рынке. У любого коммерческого банка есть необходимость в разработке и дальнейшем принятии комплекса мер по поддержанию эффективного и оптимального уровня ликвидности, который призван обеспечивать полное удовлетворение спроса клиентов на денежные средства, а также не понижал уровня рентабельности банка и его прибыль.

    Методология управления ликвидностью представляет собой комплекс мероприятий, направленный на поддержание уровня ликвидности. Система управления банковской ликвидностью включает в себя и элементы антикризисного управления, помимо элементов управления активами и пассивами коммерческого банка в нормальных условиях.

    Мероприятия, направленные на управление уровнем ликвидности банком, при условии образования кризисных ситуаций ликвидности, должны быть направлены на источники образования такого рода кризиса. Рисунок 1. Источники кризиса ликвидности.

    Товасиев А. Кузнецова Л. Костина Н. Курников А.

    Ликвидность банковской системы проблемы регулирования реферат 9458

    Исаичева А. Аргунов И. Румас С. Грузицкий Д. Глава 1. Ликвидность коммерческого банка, как финансово-экономическая категория 1. В теории финансового анализа существует два подхода к характеристике ликвидности. Ликвидность можно понимать как запас или как поток1. В настоящее время наиболее распространенным является первый подход — по принципу запаса остатков.

    Для него характерно: определение ликвидности ликвидность банковской системы проблемы регулирования реферат основе данных об остатках активов и пассивов баланса банка на определенную дату возможные изменения объема и структуры активов и пассивов в процессе банковской деятельности, то есть внутри прошедшего периода, во внимание не принимаются ; измерение ликвидности, предполагающее оценку только тех активов, которые можно превратить в ликвидные средства, и осуществляемое путем сравнения имеющегося запаса ликвидных активов с потребностью в ликвидных средствах на определенную дату то есть не принимаются во внимание ликвидные средства, которые можно получить на денежном рынке в виде притока доходов ; оценка ликвидности только по данным баланса, относящимся к прошедшему периоду хотя важно как раз состояние ликвидности в предстоящем периоде.

    Очевидно, что этот подход является ограниченным по своим возможностям и значению, хотя и необходимым. Анализ ликвидности ликвидность банковской системы проблемы регулирования реферат принципу потока оборота дает более глубокую оценку степени ликвидности. В этом случае анализ ликвидности ведется непрерывно а не от даты к датепричем не сводится к анализу баланса, появляется возможность учитывать способность банка получать займы, обеспечивать приток наличных денег от текущей операционной деятельности.

    Ликвидность банка: понятие и сущность 2. Управление ликвидностью банков 2. Проблемы управления ликвидностью банка и рекомендации по достижению оптимального уровня ликвидности 3.

    Алексей Лякин: профицит ликвидности не решит всех проблем в банковской системе

    Создание устойчивой, ликвидность банковской системы проблемы регулирования реферат и эффективной банковской инфраструктуры - одна из важнейших и чрезвычайно сложных задач стоящих перед современной Россией. Взаимосвязь финансового рынка и банковской системы в России более прочна, чем во многих странах, прежде всего из-за финансовой слабости других российских участников рынка.

    Поэтому перспективы развития отечественного финансового рынка непосредственно связаны с развитием российской банковской системы. Современное состояние банковского сектора можно охарактеризовать как относительно стабильное. Безусловно, актуальными остаются проблемы эффективности повышения капитализации банков, банковских механизмов, трансформации сбережений населения в инвестиции и др.

    В настоящее время одним из наиболее важных понятий, используемых при обсуждении тех или иных аспектов функционирования, как отдельных кредитных организаций, так и кредитно - финансовой системы в целом, является ликвидность.

    Являющаяся важнейшей характеристикой деятельности банка, свидетельствующая о его надежности и стабильности. В современных условиях существует достаточное количество публикаций, посвященных теории и практике повышения надежности коммерческих банков, проводятся дискуссии обучающие семинары с участием деловых кругов и представителей органов власти и управления, вносящие различные практические рекомендации по вопросам реформирования банковской системы России.

    Банковская ликвидность: понятие, оценка, регулирование

    Условием доходности банковской деятельности, безусловно, является поддержание ликвидности, управление банковской прибылью, ее максимизация. Основная цель деятельности коммерческого банка — получение максимальной прибыли при обеспечении устойчивого длительного функционирования и прочной позиции на рынке. Размер полученной банком прибыли или убытка концентрированно отражает в себе результаты все его активных и пассивных операций. Поэтому изучение прибыли, ее составляющих и факторов, влияющих на ее динамику, занимает одно из центральных мест в анализе деятельности коммерческого банка.

    Размер прибыли зависит главным образом от объема полученных доходов и суммы произведенных расходов. Кроме того, деятельность коммерческих банков, выступающих посредниками между теми, кто располагает денежными средствами в виде сбережений, и теми, кто в вячеслав иванович иванов реферат нуждается, заключается в том, чтобы рационально привлекать эти средства и предоставлять их в ссуду либо инвестировать по более высоким ставкам для обеспечения общей доходности, в том числе получения прибыли.

    Для осуществления операционной деятельности, связанной с привлечением денежных средств и их размещением в условиях рыночной неопределенности будущего спроса и поступлений наличных средств за определенный период, банку нужны средства в их ликвидной форме, то есть такие активы, которые могли бы быть легко и быстро превращены в наличные деньги с ликвидность банковской системы проблемы регулирования реферат риском потерь или вообще без.

    Таким образом, ликвидность коммерческого банка - это возможность использовать его активы в качестве наличных денежных средств или быстро превращать их в таковые.

    Коммерческий банк считается ликвидным, если суммы его наличных средств и других ликвидных активов, а также возможности быстро мобилизовать средства из других источников достаточны для своевременного погашения долговых и финансовых обязательств. Кроме того, ликвидный резерв необходим для удовлетворения практически любых непредвиденных финансовых нужд: заключения выгодных сделок по кредиту или инвестированию; на компенсирование сезонных и непредвиденных колебаний спроса на кредит, восполнение средств при неожиданном изъятии вкладов и т.

    Подведем итог, банк считается ликвидным, если суммы его денежных средств, которые банк имеет возможность быстро мобилизовать из иных источников, позволяют своевременно выполнять обязательства по пассиву. Необходимо подчеркнуть, что в целях поддержания своей стабильности банк должен иметь определенный ликвидный резерв для выполнения непредвиденных обязательств, появление которых может быть вызвано изменением состояния денежного рынка, финансового положения клиента или ликвидность банковской системы проблемы регулирования реферат партнера.

    В процессе анализа управления банковской ликвидностью ставится задача определения фактической ликвидности, соответствие ее нормативам, выявление факторов, вызвавших отклонения фактического значения коэффициентов ликвидности от установленных Национальным банком.

    В процессе анализа управления банковской ликвидностью целесообразно выявить меру соблюдения принципов ликвидности с помощью поддержания оптимального соотношения между сроками депозитов и сроками средств, размещаемых в активных операциях. Реферат Оценка деятельности банка с использованием рейтинговых систем 63].

    Ковалев В. Анализ банковской деятельности: учебник. Основными качественными факторами, определяющими ликвидность, являются виды привлеченных депозитов, их источники и стабильность. Поэтому анализ депозитной базы служит отправным моментом в анализе управления банковской ликвидностью и поддержании его надежности.

    Презентация отчет по практике на предприятииКалининградская область географическое положение рефератРеферат рассказы о синонимах
    Эссе для меня счастье этоЮрий гагарин доклад на английском языкеКак написать введение в дипломной работе
    Титульный лист реферата казахстанВводные фразы для курсовой работыВнутрифирменный контроль качества аудита реферат

    Используя методы сравнительного анализа пассивных операций, можно выявить изменения в объемах этих операций, определить воздействие их на ликвидность банка. Основное место в ресурсах банка занимают привлеченные депозиты, расчетные и текущие счета. Привлеченные средства по срокам востребования, то есть степени ликвидности, могут быть подразделены для анализа на следующие подгруппы:. Адибеков М. Кредитные операции: Классификация, порядок привлечения и учет.

    Банк внешнеэкономической деятельности. Удельный вес отдельных подгрупп в общей сумме привлеченных средств характеризует место и роль в кредитном потенциале каждого вида ресурса и соответствующих экономических контрагентов.

    В процессе анализа управления банковской ликвидностью целесообразно выявить меру соблюдения принципов ликвидности с помощью поддержания оптимального соотношения между сроками депозитов и сроками средств, размещаемых в активных операциях.

    Анализ целесообразно проводить путем ликвидность банковской системы проблемы регулирования реферат следующих коэффициентов:. К1 - коэффициент ликвидности для ресурсов с ограниченной ликвидностью средства на счетах до востребования, средства на срочных вкладах со сроками до 6 месяцев.

    К2 - коэффициент ликвидности для ресурсов со средней ликвидностью средства на срочных счетах со сроком от 6 месяцев до 1 года. К3 - коэффициент ликвидности для ресурсов с высокой ликвидностью средства на срочных счетах со сроком от года до 4 лет. Балабанов И. Банки и банковская деятельность. Зк - задолженность по ссудам, предоставленным соответственно на 6 месяцев, на год, от года до 4 лет.

    Ликвидность банковской системы проблемы регулирования реферат 2677106

    Р - привлеченные депозиты соответственно с указанными коэффициентами на срок до 6 месяцев, до года, от года до 4 дет. Дополнительными факторами поддержания ликвидности являются ограничение размера кредита, предоставленного одному заемщику частью собственных средств учреждения банка, и выдача кредита возможно большему числу клиентов при сохранении общего объема кредитования, что минимизирует потери банка от нарушения возврата ссуд.

    Для определения ликвидности банка предлагается использовать следующие коэффициенты. Один основной - коэффициент мгновенной ликвидности. И два вспомогательных - коэффициент ликвидности по срочным обязательствам и генеральный коэффициент ликвидности по срочным обязательствам.

    Вспомогательные коэффициенты рассчитываются в случае, если показатели банка по надежности близки к граничным значениям. Вспомогательные коэффициенты позволяют оценить возможность возврата вложенных средств в случае приостановления банком проведения операций ликвидность банковской системы проблемы регулирования реферат финансовом рынке.

    В расчетах используются следующие группы актива и пассива баланса:. Коэффициент мгновенной ликвидности kмл показывает способность банка погасить обязательства до востребования, в течение одного-двух банковских дней. Вероятность предъявления всех обязательств до востребования банку одновременно не очень большая.

    Однако, если банк начинает испытывать затруднения в своей работе, изъятие клиентами средств с расчетных и текущих счетов может принять лавинообразный характер. В этом случае неспособность банка оперативно расплатиться по этому виду обязательств может привести к нарастанию сбоев в его работе.

    Этот коэффициент позволяет клиентам банка судить о том, как быстро банк может осуществить платежи по их платежным поручениям.

    • Поскольку для этого необходимо свести кассовую наличность и остатки на корреспондентских счетах к минимуму, то максимизация прибыли ставит под угрозу бесперебойность выполнения банком своих обязательств перед клиентами.
    • В процессе написания курсовой работы была использована нормативная,учебная, справочная литература по, банковскому делу, финансам, экономические журналы, статьи и материалы по заданной теме, а также финансовая отчетность банка.
    • Полученная прибыль является базой для увеличения и обновления основных фондов банка, прироста его собственного капитала, гарантирующего стабильность финансового положения и ликвидность баланса, обеспечения соответствующего уровня дивидендов, развитие повышения качества банковских услуг.
    • Для того чтобы полностью удовлетворить спрос банка на ликвидные средства, коммерческому банку необходимо привлечь какие-нибудь предложения из возможных источников.
    • Это может быть достаточным для оценки ликвидности банковской системы в целом, но оно не подскажет руководству банка, какова должна быть его кассовая наличность на следующей неделе, чтобы покрыть изъятие вкладов и заявки на кредит.

    Коэффициент ликвидности по срочным обязательствам kлсо. Этот коэффициент показывает, какая часть срочных обязательств гарантированно может быть погашена в случае приостановления банком проведения операций.

    Ликвидность банковской системы проблемы регулирования

    Если величина коэффициента выше единицы, то банк гарантированно способен погасить все свои срочные обязательства перед клиентами.

    Если величина коэффициента находится в диапазоне от единицы до нуля, то банк гарантированно погасит лишь часть срочных обязательств. В этом случае играет роль длительность срока по заключенной сделке. Чем короче срок, тем выше вероятность гарантированного возврата средств по обязательству.

    Если величина коэффициента меньше нуля, это ликвидность банковской системы проблемы регулирования реферат, что погашение срочных обязательств возможно лишь за счет выданных ссуд, по мере их возвращения, и риск невозврата средств возрастает.

    Генеральный коэффициент ликвидности по срочным обязательствам kглсо показывает, какая часть срочных обязательств может гарантированно быть погашена как за счет ликвидных активов, так и капитальных вложений. В отличие от kлсо, генеральный коэффициент показывает, какую максимальную часть срочных обязательств банк гарантированно может погасить. Для очень крупных банков критические и допустимые значения вспомогательных коэффициентов установить сложно, так как процессы, характеризующие ликвидность в таких банках, несколько отличаются от описываемых в модели.

    Поэтому для таких банков рассчитываемые коэффициенты носят скорее справочный характер. Буевич С.

    [TRANSLIT]

    Анализ финансовых результатов банковской деятельности: Учебное пособие. На практике ликвидность банка определяется путем оценки ликвидности его баланса.

    Ликвидность банковской системы проблемы регулирования реферат 6121

    Баланс банка считается ликвидным, если средства по активу баланса позволяют за счет быстрой их реализации покрыть срочные обязательства по пассиву.

    Н4 -- норматив долгосрочной ликвидности, представляет собой отношение выданных банком кредитов сроком погашения свыше года к капиталу банка, обязательств банка по депозитным счетам, полученным ликвидность банковской системы проблемы регулирования реферат и другим долгосрочным обязательствам на срок свыше реферат на понятие мировой. Н5 -- норматив общей ликвидности, соотношение ликвидных активов и суммарных активов кредитной организации.

    Кроме непосредственно нормативов ликвидности, в инструкции предусмотрен ряд нормативов, оказывающих серьезное косвенное воздействие на уровень ликвидности коммерческого банка. Максимальный размер крупных кредитных рисков устанавливается как процентное соотношение совокупной величины крупных кредитных рисков и собственных средств капитала банка.

    Совокупнаявеличина крупных кредитов банка может превышать его капитал ликвидность банковской системы проблемы регулирования реферат более чем в 8. Н9 -- максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам акционерам. Представляет собой соотношение суммы всех кредитов своим участникам акционерам к величине капитала банка.

    Н10 -- максимальный размер кредитов, предоставленных банком своим инсайдерам, то есть акционерам, членам Совета директоров, членам Правления банка и т. Н12 -- норматив использования собственных средств банков для приобретения долей акций других юридических лиц. Нарушение банком числового значения обязательного норматива по состоянию на любой операционный день является несоблюдением обязательного норматива.

    Ресурсы ОАО Сбербанка России включают в себя собственный капитал и привлеченные на возвратной основе денежные средства юридических и физических лиц. Ресурсы Банкапо способу образования можно разделить на две основные группы: собственный капитал и привлеченные средства.

    Собственный капитал представляет собой средства, принадлежащие непосредственно коммерческому банку в период его деятельности. Привлеченные средства носят для банка временный характер. Привлечение в банк денежных средств из различных источников с целью формирования ресурсной базы происходит постоянно, практически каждый день.